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Objetivo |
Contenido |
Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas E-learning |
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Unidad 1: Al Termino De Esta Unidad Los Alumnos Podrán: Conocer La Estructura Del Nuevo Marco De Capital ¿ Basilea Ii Identificando El Ámbito De Aplicación Y Aspectos De La Implantación. |
Módulo 1: El Nuevo Marco De Capital -Basilea Ii Introducción 1. Examen Preliminar De La Suficiencia De Capital ¿ Riesgos Del Negocio Bancario ¿ Capital Regulatorio Y Capital Económico ¿ Acuerdo De Capital 1988 ¿ Basilea I. Metodología Y Ejercicios 2. El Nuevo Marco De Capital ¿ Basilea Ii ¿ Ámbito De Aplicación ¿ Estructura Del Nuevo Marco ¿ Pilar 1: Requerimientos Mínimos De Capital 3. Pilar 2: El Proceso De Revisión Supervisora 4. Pilar 3: Disciplina De Mercado 5. Hoja De Ruta De Basilea Ii En Chile. Aspectos Prácticos De La Implantación. 6. Taller |
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Unidad 2: Al Termino De Esta Unidad Los Alumnos Podrán: Conocer E Identificar Los Componentes Del Riesgo Crédito, En Base Al Enfoque Estándar Y Simplificado. Conocer E Identificar Los Modelos De Riesgo De Crédito Según Características De Empresas. |
Modulo 2: Riesgo De Crédito 1. Requisitos De Capital Por Riesgo De Crédito ¿ Componentes Del Riesgo De Crédito ¿ Enfoque Estándar De Riesgo De Crédito: Metodología Y Ejercicios ¿ Enfoque Simplificado 2. Mitigación Del Riesgo De Crédito ¿ Enfoques Simple E Integral ¿ Garantías Y Derivados De Crédito ¿ Colaterales Y Compensación 3. Modelos Internos De Riesgo De Crédito - Irb ¿ Sistemas De Calificaciones Internas ¿ Introducción A Los Modelos Irb ¿ Requerimientos Mínimos De Los Modelos Irb ¿ Modelos Irb Para Empresas, Bancos Y Soberanos ¿ Modelos Irb Para Exposiciones Minoristas 4. Titulización ¿ Marco De Titulización Y Requerimientos Operativos 5. Capital Económico Y Raroc ¿ Metodología Y Asignación Del Capital. ¿ Taller ¿ Evaluación 1 |
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Unidad 3: Al Termino De Esta Unidad Los Alumnos Podrán: Conocer E Identificar Los Componentes Del Riesgo De Mercado. Manejar Los Modelos Internos De Riesgo De Mercado (Var) |
Modulo 3: Riesgo De Mercado 1. Requerimiento De Capital Por Riesgo De Mercado ¿ Enmienda De 1996 ¿ Definición De Capital Adicional ¿ Componentes Del Riesgo De Mercado ¿ Método Estándar I. Metodología Ii. Ejercicios ¿ Modelos Internos De Riesgo De Mercado ¿ Var I. Requisitos Ii. Estándares Cualitativos Iii. Estándares Cuantitativos Iv. Pruebas De Tensión 2. Basilea Ii Y Los Riesgos De Mercado ¿ Pilar Ii I. Riesgo De Tasa De Interés Libro De Banca Ii. Otros Aspectos ¿ Pilar Iii ¿ Divulgación. ¿ Taller |
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Unidad 4: Al Termino De Esta Unidad Los Alumnos Podrán: Conocer E Identificar Los Riesgos Operativos, Metodologías, Criterios De Admisión De Basilea Ii. |
Modulo 4: Riesgo Operativo 1. Basilea Ii Y Los Riesgos Operativos 2. Las Metodologías De Estimación ¿ El Método Del Indicador Básico ¿ El Método Estándar ¿ Métodos De Medición Avanzada (Ama) 3. Criterios De Admisión ¿ El Método Estándar ¿ Métodos De Medición Avanzada (Ama) I. Criterios Generales Ii. Criterios Cualitativos Iii. Criterios Cuantitativos Iv. Cobertura Del Riesgo 4. Utilización Parcial 5. El Riesgo Operativo Y Los Pilares Ii Y Iii 7. La Gestión Del Riesgo Operacional Y La Realidad Local. 8. Taller 9. Evaluación Final |
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