| N° |
Objetivo |
Contenido |
Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas E-learning |
| 1 |
Unidad 1: Introducción: Tendencias Globales En Finanzas Y El Impacto En La Administración Del Riesgoal Finalizar Esta Unidad Los Participantes Estarán En Condiciones De Identificar Los Cambios Ocurridos En El Sector Financiero En La Última Década Y Los Efectos De Riesgo Que Esto Implica.Relator: José Miguel Cruz G. |
Visión General Sobre Las Tendencias Y Cambios Que Han Experimentado Las Finanzas Internacionales En La Última Década. Riesgos Asociados Y Su Impacto En El Mercado Nacional. Introducción Al Value At Risk, Relevancia Y Aplicabilidad De Este Análisis Al Caso Chileno |
2 |
0 |
0 |
| 2 |
Unidad 2: Matematicas Preliminaresal Finalizar Esta Unidad Los Participantes Recordarán Los Elementos Analíticos Necesarios Para El Desarrollo De Los Temas Metodológicos Que Se Usarán En La Medición Del Riesgo.Relator: José Miguel Cruz |
Variable Aleatoria Series De Tiempo Distribución Y Probabilidad Distribución Normal Modelamiento De Series De Tiempo. Distribución Multivariada. Diversificación De Riesgos Ejercicios Estadísticos |
0 |
2 |
0 |
| 3 |
Unidad 3: Conceptos Financierosal Concluir Este Módulo Los Alumnos Habrán Actualizado Sus Conocimientos,. Recordando Las Herramientas Metodológicas Y Las Técnicas Utilizadas En Los Análisis Financieros.Relator: José Miguel Cruz |
Instrumentos Financieros Valorización De Activos Financieros Valorización De Productos Derivados Sensibilidad E Inmunización De Riesgos Técnicas De Valorización Y Duración Curva Cero Cupón Técnicas Para Cero Cupón |
2 |
2 |
0 |
| 4 |
Unidad 4. Identficacion De Los Riesgos Financierosal Término De Esta Unidad Los Participantes Identificarán Los Actuales Riesgos Financieros Y Practicarán Técnicas Para El Manejo De Activos Y Pasivos, Profundizando En El Riesgo De La Tasa De Interés.Relator: José Miguel Cruz |
Identificación De Los Riesgos De Cambio Identificación De Los Riesgos De Tasa De Interésotros Riesgos Financieros El Caso De Los Riesgos De Tasa En La Función Bancaria Cobertura De Riesgos De Tasas |
2 |
2 |
0 |
| 5 |
Unidad 5: Medicion De Riesgos Y La Administración De Valoral Finalizar El Módulo Los Alumnos Conocerán Y Aplicarán Modernas Técnicas Para La Medición Del Riesgo.Relator: José Miguel Cruz |
Metodologías De Medición De Riesgo De Cambiometodologías De Medición De Riesgo De Tasa De Interésmedición Integrada. Introducción Al Value At Riskmétodo De Cálculo De Var |
2 |
2 |
0 |
| 6 |
Unidad 6: Metodología Value At Risk (Var)Al Término De La Unidad Los Participantes Conocerán Y Estarán En Condiciones De Aplicar La Metodología Var.Relator: José Miguel Cruz |
Cálculos Paramétricos (Riskmetric) Simulación Histórica Simulación De Montecarlo Escenarios De Stress Uso Del Var En Administradores De Fondosuso Del Var En Corporaciones |
0 |
2 |
0 |
| 7 |
Unidad 7: Rediseño De Las Politicas De Administración Del Riesgoal Concluir El Módulo Los Participantes Identificarán Las Herramientas De Administración Aplicables A La Administración Del Riesgo Financiero. |
Unidad 7: Rediseño De Las Politicas De Administración Del Riesgoal Concluir El Módulo Los Participantes Identificarán Las Herramientas De Administración Aplicables A La Administración Del Riesgo Financiero. |
2 |
0 |
0 |