📘 El Riesgo Financiero

Información del Curso

Área / Especialidad	Comercio Y Servicios Financieros-Mercado Financiero (Bolsa De Valores, Capitales, Monetarios, A Futuro, Etc.)
Infraestructura	1 Sala De Capacitación Acondicionada Para Realizar El Curso A 30 Participantes, Iluminada Con Luz Artificial,Equipada Con Mesas Y Sillas Individuales, Arrendada.
Equipamiento	Proyección: Data Show, Telón Y Notebook Pizarra Blanca Acrílica Papelógrafo Note Book Para El Relator Con Software Microsoft Office Debidamente Cargado Note Book Para Los Participantes Con Software Microsoft Office Debidamente Cargado
Asistencia	80
Fecha de procesamiento	2025-10-28 01:08:11

N°	Objetivo	Contenido	Horas Teóricas	Horas Prácticas
1	Describir Y Analizar Modelos Alternativos De Volatilidad De Corto Plazo Para Variables Financieras	Estimación De Volatilidad: Modelos De Heterocedasticidad Condicional Autorregresiva (Arch, Garch, Garch-M, Egarch)	1	2
2	Implementar Estimación Empírica De Volatilidad	Modelos Garch Multivariados (Vech, Bekk, Ccc, Dcc)	0	1
3	Proyectar Volatilidad Y Comparar Con Medidas Alternativas	Proyección De Volatilidad, Volatilidad Implícita En Precio De Opciones	1	1
4	Calcular El Valor En Riesgo Según Métodos Alternativos	Value At Risk (Var)	0	1
5	Implementar En Base A Modelos De Volatilidad Estimada	Riskmetrics, Simulación Historica (Bootstrap), Simulación De Monte Carlo	0	1
6	Realizar Ajustes Por Liquides De Los Instrumentos	Var-Garch, Var Ajustado Por Liquidez	0	1